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多发点过程上风险模型研究初探
作者
薛英
著
出版社
武汉大学出版社
出版时间
2020年12月 第1版
ISBN
9787307212985
定价
25.00
内容简介
本书在简要回顾概率论与随机过程一些常用知识的基础上,首先将古典风险模型在多发点过程上作了推广;然后又推导出了几种模型的Gerber-Shiu函数,并推导出G-S函数所满足的积分微分方程;很后,给出了Erlang(2)模型在多发点过程上的推广,并得出新模型下关于盈余抢先发售达到特定水平时刻的一些结论。
作者简介
薛英,男,1974年10月生,汉族,内蒙古乌兰察布人,副教授,理学硕士,现为内蒙古科技大学包头师范学院教师。任教以来,主要讲授《数学分析》、《高等数学》、《面向对象程序设计》等课程。从事随机过程在金融保险中的应用及调和分析方面的研究,发表教学和科研论文多篇。现在研项目:主持内蒙古高等学校项目“Erlang(2)风险模型在多发点过程上的推广(NJZY17289)”一项,参与国家自然科学基金项目和省级项目多项。
目录
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