期权投资管理

本书力求做到理论与实践相结合，循序渐进地，从期权交易必须具备的基础知识，到影响期权价值的因素和主要定价模型，由浅入深，进行全面解析。其中，重点突出波动率和希腊值在期权价值判断和预测中的实际运用，最后落实到各种组合策略的设计与构造上。书中的理论模型，大多都基于市场上的真实交易数据进行了比较详细的解析。交易策略部分，列举的案例也都是基于真实的市场数据，其中部分直接来源于作者的真实交易。本书把策略分为基本策略，牛市组合策略，熊市组合策略，区间策略，突破策略，时间或日历策略，对冲、套利与套保策略以及其它组合策略。从主要定价模型，各种波动率的衡量与测算，到希腊值的影响，本书是迄今为止，最详细解析希腊值对期权价值影响的著作。书中除传统希腊值外，还全面讨论了二、三阶等高阶希腊值对期权价值的影响。