五因子资产定价模型及实证应用

作者高春亭著
出版社社会科学文献出版社
出版时间 2018年7月第1版
ISBN 9787520128858
定价 75.00

内容简介

金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。《五因子资产定价模型及实证应用》首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama—MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。《五因子资产定价模型及实证应用》适合金融、经济和统计相关从业人员、研究人员以及高校师生阅读。