书目

金融数据分析导论：基于R语言：华章统计学精品译丛

内容简介

《统计学精品译丛：金融数据分析导论（基于R语言）》向读者展示了可视化金融数据的基本概念，共有7章内容，涉及R软件、线性时间序列分析、资产波动率的不同计算方法、波动率模型在金融中的实际应用、高频金融数据的处理、用于风险管理的量化方法等.贯通全书，作者都是通过R图形以可视化的形式把讨论主题展现给读者，并以两个详细案例展示了金融中统计学的应用。《统计学精品译丛：金融数据分析导论（基于R语言）》是高年级本科生或研究生阶段学习时间序列和商务统计学的优秀教材，对于希望进一步加强对金融数据和当今金融市场理解的研究人员以及商业、金融和经济领域的从业者。

作者简介

RueyS.Tsay（蔡瑞胸）美国芝加哥大学布斯商学院计量经济学与统计学的H.G.B.Alexander讲席教授，美国统计协会、数理统计学会以及英国皇家统计学会的会士，中国台湾“中央研究院”院士。他是《JournalofForecasting》的联合主编，也是《Asia-PacificFinancialMarkets》、《StudiesinNonlinearDynamicsandEconometrics》和《Metron》等期刊的副主编。Tsay教授在商务和经济预测、数据分析、风险管理以及过程控制等领域发表学术论文100多篇，还拥有美国专利“Systemandmethodforbuildingatimeseriesmodel(2005)”。

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