变额年金定价与风险度量计算方法研究

董 冰上海对外经贸大学金融管理学院讲师，硕士生导师，同济大学应用数学博士，2020年上海市晨光学者。主要从事金融工程与风险管理等领域的教学与研究。主持国家自然科学基金青年科学基金项目、上海市教育委员会和上海市教育发展基金会晨光计划项目、上海市高校青年教师培养资助计划项目等。多篇论文发表于QuantitativeFinance、InternationalReviewofFinancialAnalysis、JournalofDerivatives等期刊。许 威 加拿大Ryerson大学助理教授，主要从事复杂金融衍生品及其投资组合定价与风险管理高性能算法的研究。该研究成果主要发表于JournalofEconomicDynamicsandControl、QuantitativeFinance、JournalofComputationalFinance、JournalofDerivatives、InternationalReviewofFinancialAnalysis与AstinBulletin等期刊。基于多年来对金融风险管理方法与实践的研究，合著完成一部基于巴塞尔协议II风险管理实践的著作——《金融风险测量和全面风险管理——理论、应用和监管》。在业界，与光大证券、海通期货、兴证期货等金融机构有着广泛的合作，并参与新华社主持的金融云计算平台构建的“十一五”科技部国家科技支撑计划项目，主要负责金融模型库的设计、构建与管理工作，获得软件著作权一项，主持制定多项新华社金融数据与金融模型接口的技术标准。主持国家自然科学基金青年项目1项，面上项目1项，教育部博士点基金项目1项，参与国家自然科学基金面上项目2项，科技部国家科技支撑计划项目1项，国家自然科学基金委员会—广东省人民政府大数据科学研究项目中心项目1项。出版中英文著作各一部，并在金融工程与高性能计算领域SCI/SSCI权威期刊上发表论文近50篇。