金融计量：金融市场统计分析（原书第4版）

作者简介于尔根·弗兰克（JürgenFranke）凯撒斯劳腾工业大学数学系教授，主要研究领域包括：运用神经网络模型、整时间序列和非参数非线性时间序列模型作为阈值模型来研究参数、非平稳时间序列模型、混合模型（如马尔科夫转换模型）、风险量化、积分时间序列等。沃尔夫冈·卡尔·哈德勒（WolfgangKarlHrdle）柏林洪堡大学经济商学院统计计量研究所终身教授，同时为数据研究中心主任，IRTG项目总负责人，厦门大学外籍专家教授。主要研究领域包括：修均法、离散选择模型、金融市场和计算机辅助统计领域的统计建模，近则在研究隐含波动率建模以及金融风险的统计分析。克里斯蒂安·马蒂亚斯·哈夫纳（ChristianMatthiasHafner）比利时鲁汶大学教授，统计、生物统计学和精算科学学院院长，鲁汶大学运筹学与计量经济学研究中心准会员，在StudiesinNonlinearDynamicsandEconometrics、ComputationalStatistics、BankingandFinanceReview等期刊任副主编。主要研究领域包括：时间序列计量经济学、应用非参数统计和实证金融。