书目

应用计量经济学:时间序列分析

内容简介

本书共7章。第1章主要讲述差分方程。第2章主要讨论平稳时间序列模型的建模以及预测等。第3章讨论不同形式的ARCH模型。第4章着重讨论序列的单位根检验方法。第5章讨论多元时间序列模型,主要阐述向量自回归(VAR)分析方法,包括脉冲响应函数、方差分解等。第6章讨论协整的检验方法和误差修正模型。第7章主要讨论非线性时间序列模型。本书在每一章中都以简单的例子人手,逐步推广到较为复杂的模型,并提供了详尽的步骤和说明。为了巩固和消化内容,每章还提供了练习。本书是以掌握多元回归分析的读者为对象而设计的,适合作为经济学、金融学、统计学等专业本科高年级学生和研究生教材。

作者简介

沃尔特·恩德斯(WalterEnders),美国亚拉巴马州立大学的经济学教授,1975年他获得纽约哥伦比亚大学经济学博士学位。恩德斯博士最近的研究集中于时间序列模型在经济学和金融领域的发展与运用。他已经在许多期刊上发表了多篇论文,这些期刊包括:ReviewofEconomyandStatistics,QuarterlyJournalofEconomics,JournalofInternationalEconom,ics,AmericanEconomicReview(美国经济协会主办),JournalofBusinessandEconomicStatistics(美国统计协会主办)以及TheAmericanPoliticalScienceReview(美国政治科学协会主办)。他现担任国际经济学领域的三种期刊的正式编辑,以及乌克兰政府的政策顾问。他还因防止核战争方面的行为科学研究,与托德·森德勒(ToddSandler)分享了美国国家科学院的:ESTES奖。该奖项的认定中提到,“…认知与行为科学领域的基础研究,运用规范分析或实证方法,或两者的最佳结合,加深了我们对有关核战危机的认识。”国家科学院授予他们该奖项是因为他们“…对跨国恐怖活动的共同研究,即运用博弈论和时间序列分析证明了恐怖袭击对防御性反制措施的响应具有循环性和易变性的特征。”

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