宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究

《宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究》上篇主要探讨基于VinesCopula理论下海丝指数金融衍生品应用中风险管理问题。主要包括VinesCopula理论在金融分析中的应用研究概述，VINESCOPULA模型结构与参数估计，VINESCOPULA模型的边缘分布等内容。最后基于宁波海上丝绸之路指数（通称海上丝路指数，或简称海丝指数）发布数据进行实证研究，探讨海丝指数金融衍生品应用中市场风险测度与管理问题。《宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究》下篇内容为宁波海上丝路指数服务功能及其应用探讨。首先梳理了相关研究现状、海上丝路指数发展现状和航运金融衍生品及其相关理论的基础。然后在探讨国内外航运指数发展及应用借鉴的基础上，提出宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品的路径。主要包括宁波出口集装箱运价指数简介、宁波出口集装箱运价指数衍生品市场参与者分析、宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品相关措施等。在理论探讨的基础上，探讨宁波NCFI衍生品交易所的创立及运行管理，包括衍生品交易所交易规则设计、衍生品交易所清算规则设计等内容。