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随机波动模型在金融风险管理中的应用研究

内容简介

《随机波动模型在金融风险管理中的应用研究》梳理了有关随机波动模型的理论框架，介绍了随机波动（SV）模型的起源以及随机波动建模的一般结构，详细地介绍了贝叶斯基本理论、MCMC抽样方法及模型比较与选择的信息准则方法，并对SV族模型进行了贝叶斯分析。在随机波动率模型框架下，利用随机波动模型分别从微观、宏观多个层面研究了金融风险波动中具有代表性的三种波动：沪深股指波动、上市公司股权价值波动及通货膨胀不确定性，利用数据三种波动所代表的宏观、中观、微观三个层面的风险进行了实证研究分析。《随机波动模型在金融风险管理中的应用研究》适用于经济学相关专业学生和从事相关研究科研人员使用。

作者简介

王新翠，女，1985年12月生，吉林德惠人，管理科学与工程博士，讲师，从事管理经济方面的教学和研究工作，参与多项省级及科研课题。在国内各类核心期刊上发表数篇学术论文，主要研究方向是金融计量与信用风险。

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