书目

扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究

内容简介

首先，《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次，《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨；这项工作完全不同于频率学派的实证研究。《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》内容中，没有包含对相关研究主题所需要的基础知识，因此《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》不适合初学者。《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》可以作为衍生产品定价及其贝叶斯实证方面的研究生、博士生、科研和教学人员参考。

作者简介

李亚琼，女，湖南大学数学与计量经济学院教授、博导、金融数学博士。在国内外发表论文20多篇，撰写专著2部，主编教材3部。主持国家和省部级项目3项。最近主要研究兴趣：衍生产品定价、金融风险控制及贝叶斯实证研究。曾到拉夫堡大学和加州大学进行学术访问和科研合作。黄立宏，男，教授（二级），博士。长期致力于数学理论与应用研究及数学教学与教研教改工作。发表论文400余篇，其中SCI源刊论文200余篇；出版专著3部、教材10余部。主持承担973前期研究专项、国家自然科学基金等国家项目多项。

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