商业银行流动性风险管理

保持流动性、安全性、盈利性三者之间的平衡，是商业银行正常经营的本质。随着利率、汇率市场化的不断推进，中国商业银行需要快速提升流动性风险管理的水平和技术。《商业银行流动性风险管理》的基本逻辑和内容：首先，在阐述商业银行流动性风险管理的内涵、发展趋势与流动性管理带来的财务效应基础上，对影响商业银行流动性的主要外部因素进行详细剖析，包括世界主要货币的清算系统、货币政策、国际资本流动、资本市场发展对商业银行流动性风险管理的影响、世界主要地区的商业银行流动性风险管理基本架构；其次，重点分析商业银行流动性风险预测与流动性风险计量技术，商业银行资产流动性风险管理，商业银行负债流动性风险管理；最后，介绍商业银行流动性风险控制技术。鉴于中国离岸银行业务需求很大，其流动性风险管理具有特殊性，《商业银行流动性风险管理》专章对离岸银行业务流动性风险管理进行了分析。《商业银行流动性风险管理》的突破之处：从财务效应角度分析流动性风险管理，系统介绍了商业银行司库功能与运行机制，流动性成本计量与流动性管理绩效考核方法，商业银行核心存款估算模型，商业银行资金结构与资金成本计量技术，流动性组合的构建与运营，全额资金管理（FTP）方法在流动性风险管理中的运用，衍生产品交易在流动性风险管理中的运用，离岸银行业务流动性风险管理。