内容简介
《大连理工大学管理论丛:银行资产负债管理优化理论、模型与应用》涵盖了资产负债管理的数量结构控制和利率期限结构控制、信用风险控制和利率风险控制、增量资产风险控制和整体风险控制,采用静态和动态的优化方法详尽地给出了不同种类模型的建模思路、建模原理、优化模型和应用实例,并通过实例详尽描述了各个参数的来龙去脉,对现实中的资产负债管理具有可检验性、可复制性和可推广性。《大连理工大学管理论丛:银行资产负债管理优化理论、模型与应用》第一篇介绍了银行资产负债管理与资产组合风险计量模型,第二篇介绍了基于信用风险控制的银行资产组合优化模型,第三篇介绍了基于资产负债比例管理的资产组合优化理论与模型,第四篇介绍了基于利率风险控制的资产负债管理优化理论与模型,第五篇介绍了基于存量组合与增量组合总体风险控制的资产负债管理优化模型。《大连理工大学管理论丛:银行资产负债管理优化理论、模型与应用》可供金融类尤其是金融工程和银行管理类及其相近专业的高校师生,商业银行、基金、保险等金融机构资产负债管理部门的工作人员和银行监管部门的有关管理人员阅读参考。