金融数学

本书在介绍期货与期权及其交易规则的基础上,主要讲解资本资产定价模型､二叉树理论及离散情形的期权定价､GBM模型及连续情形的期权B-S定价､期权定价的PDE及其求解､二叉树套利策略､连续情形的各种套利策略､期权定价理论的扩展､Copula理论及对期权定价的应用等｡本书还在重要结论之后给出问题､习题和例子,做到有的放矢｡同时,本书还注重软件应用,并给出了B-S期权定价公式和各种套利策略的MATLAB应用｡本书内容既精简又突出,既论证翔实又深入浅出,既基础又前沿,既有理论又突出应用,主要阅读对象是金融学及其相关专业的本科生､硕士研究生和博士研究生,是一本让并不具备很强数学基础的本科生和研究生能够“看得懂”的金融数学教材｡本书也可以供高等院校､科研院所的教师和科研人员阅读,还可以作为具备一般经济学基础和数学基础且需要继续学习和研究高级微观金融的读者的先行教材,是阅读国内外前沿文献､追踪高级微观金融研究动态的必备参考书｡