书目

实时风险:量化投资者必须了解的金融科技、高频交易与大盘闪崩

内容简介

智能投顾、高频交易、大数据,这些金融科技为交易带来了新的对冲策略与避险手段,也让我们的市场越来越脆弱。仅仅在21世纪的头20年,我们就经历了过去百年少有的黑天鹅事件与系统风险,而新的交易手段让这个过程变得更为复杂,也更为剧烈。“在雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的”,而在市场崩溃时,每一笔交易背后都有复杂的机理。在面对大起大落的市场时,作为市场参与者的我们如何应对技术的变革?本书会给你答案。本书讨论了:面对微秒级别的交易,什么样的风险管理策略才是有效的;量化交易时代,闪崩产生的机制,如何避免类似的黑天鹅事件;舆情系统如何大数据化;暗池、交易所与市场结构;社交媒体如何影响金融市场。FinTech已经影响了我们商业的方方面面,而本书则偏重于交易与系统风险。它探索了微观市场结构、闪电崩盘与高频交易这些量化交易领域的前沿课题。不同于看着K线图与财务报表的前辈,千禧一代的交易员在用数学与编程语言改变着金融世界的规则,传统的交易者如果不懂这个世界就很难在FinTech主导的世界生存。

作者简介

艾琳·奥尔德里奇(IreneAldridge)艾琳·奥尔德里奇是为资本市场提供大数据服务的AbleMarkets公司的总裁兼研究主管。她是公认的市场微观结构和高频交易专家,有20多年的华尔街从业经验。在创立AbleMarkets之前,艾琳是量化投资组合经理和量化交易员。此前,艾琳曾在量化风险管理、大型系统集成、软硬件架构和企业互联网安全方面担任高级和执行职务,她的职业生涯是从软件开发领域起步的。她是《高频交易》(High-FrequencyTrading)一书的作者。史蒂夫·克拉维奇(SteveKrawciw)史蒂夫是AbleMarkets的首席执行官和业务发展主管。他是金融服务领域的资深人士,在行业战略,金融产品的开发和发行,业务的拓展、集成和运营等方面拥有20多年的经验。史蒂夫在知名机构工作时与量化投资组合经理、电子执行交易员和风险经理等建立了良好的渠道关系。在进入AbleMarkets之前,史蒂夫在瑞士信贷(CreditSuisse)发行了40多亿美元的产品,并主导了企业战略、财务咨询、公司重组和收购、组织调整和流程改进等项目,涉及加拿大帝国商业银行的资产管理业务、麦肯锡公司和摩立特集团。

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