目标函数、联动模式及估计方法：期货最优套期保值比求解三维度的实证研究
- 作者
- 出版社 经济科学出版社
- 出版时间 2011年12月 第1版
- ISBN 9787514114515
- 定价 28.00
内容简介
《目标函数、联动模式及估计方法：期货最优套期保值比求解三维度的实证研究》正是围绕这三个方面进行期货最优套期保值比研究的。全书共分8章，主要内容与结论分述如下：导论。首先阐述本书的研究意义。基于rcmrs的套期保值时变模型及实证研究。基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计。基于mcmc的期货最优套保比贝叶斯分析。基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究。基于蒙特卡洛模拟数据的期货最优套期保值比研究。基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究。《目标函数、联动模式及估计方法：期货最优套期保值比求解三维度的实证研究》的最后部分为全书的结论及后续研究的展望。
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