面板数据单位根检验研究

随着面板数据模型在众多研究领域得到广泛应用，人们开始越来越关注面板数据的平稳性问题，尤其在最近的20多年里，面板数据单位根检验研究成为国际数量经济学界研究的热点。然而，已有研究表明，面板数据单位根检验方法受诸多因素影响，因此，《面板数据单位根检验研究》主要从初始条件视角对现有部分较为流行的面板数据单位根检验方法进行研究分析。《面板数据单位根检验研究》在梳理、总结已有的面板数据单位根检验以及初始条件对面板数据单位根检验的影响的研究文献的优点与不足的基础上，做了进一步的研究工作。具体地，先分析了初始条件是如何影响面板数据单位根LLC检验的，并对面板数据单位根IPS检验功效是否会受初始条件的影响进行了探讨；接下来针对面板数据单位根LLC与IPS检验的不足之处，基于个体似然比检验统计量提出了面板数据单位根似然比（LR）检验，并考察了初始条件是否会影响面板数据单位根似然比LR检验的功效。此外，在分析了初始条件对面板数据单位根检验势的影响之后，也考虑了初始条件是否会影响面板数据单位根检验水平。《面板数据单位根检验研究》的研究工作以理论性质的探讨为主，主要应用了数理推导和随机实验模拟两种研究手段，分别考虑不同情形下所对应的渐近性质和有限样本下的检验势和检验水平，得出若干具有理论意义的结论。