向量自回归模型的理论方法及应用实例
- 作者
- 出版社 中国社会科学出版社
- 出版时间 2013年
- ISBN 9787516128343
- 定价 40.00
内容简介
全书分为理论篇和实证篇。理论篇简要地回顾VAR模型的起源和形成。对VAR模型的统计理论进行综述。特别讨论了VAR模型中的识别问题。实证篇是作者2007年以来以VAR模型为计量工具的12个专题研究成果。所涉及的计量分析工具包括协整VAR、结构VAR、二阶单整（I（2））协整VAR、全球向量自回归模型（GVAR）、面板协整模型等。
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