经济管理学术文库·金融类：金融市场风险的定量分析和投资组合选择

《经济管理学术文库·金融类：金融市场风险的定量分析和投资组合选择》针对金融风险度量方法和相关的投资组合选择以及金融衍生品风险管理问题进行了全面的理论分析与实证研究。全书分为两大部分：第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的最优投资组合选择问题。在一致性风险测度理论和随机占优理论下，对方差、绝对平均偏差、下偏距、VaR、CVaR等风险度量指标做系统的分析，得出了CVaR是最优的风险度量指标，以此构建投资组合选择模型，验证其有效性。第二部分主要阐述以权证为研究对象的金融衍生品的风险管理问题。从微观的视角，对权证的波动性、定价和流动性展开理论探索和实证研究，针对权证面临的微观风险，提出相应风险控制策略。《经济管理学术文库·金融类：金融市场风险的定量分析和投资组合选择》适合从事金融工程、实证分析的研究人员与从事金融风险控制、管理以及金融衍生品开发人员阅读，也可作为金融工程、金融数学、计算数学、应用数学等专业的高年级本科生、研究生和教师的教学和科研参考书。