书目

风险预算

内容简介

为了成功管理投资组合，机构投资者和基金经理们意识到，他们必须冒风险才能获得丰厚的投资回报。但更复杂的问题是：他们需要承担多少风险？《风险预算》介绍了风险预算的概念，并描述了其背后的工具和方法，即风险价值和风险分解。重点介绍了实现风险预算的方法，为机构投资者、基金经理和投资组合经理提供了详尽的风险价值使用知识（在度量并确定投资组合风险以及风险预算中的应用）。深入的案例研究、对风险价值、风险价值极值以及压力测试风险度量方法进行示例说明的许多图表，将有助于专业人士了解金融前景并做出相应的调整，从而最大程度地降低潜在风险。在新的金融环境中，找出并应对任何类型投资组合的风险已经变得越来越困难。让我们一起使用风险预算来提高风险管理的技能，学会如何将风险价值作为风险管理构架中不可或缺的-部分。

作者简介

尼尔·皮尔逊（NeilD.Pearson），麻省理工学院博士，现任伊利诺伊大学香槟分校金融学副教授。主要研究领域包括开发、评价和评估多种用于不同金融衍生产品和其他金融工具的定价和对冲模型。尼尔·皮尔逊博士在许多学术期刊上发表论文，他还任《金融经济学》与《金融和定量分析》期刊副主编。他为许多美国以及国际银行做过咨询工作，涉及的领域包括期限结构模型、衍生金融工具定价模式的评估等。

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