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浙商大·金融学院学术文库：商业银行风险度量与管理

内容简介

VaR风险管理模型近年来得到国际活跃银行及金融监管机构的普遍认可和支持，已逐渐发展成为现代国际金融界风险度量与管理的主流方法。《浙商大·金融学院学术文库：商业银行风险度量与管理》研究VaR约束的商业银行风险度量与管理，运用VaR理论和方法，利用Matlab和Eviews统计软件，结合大量的实证与数例度量商业银行的风险价值，这对我国银行业如何和国际接轨、缩小国际差距，更有效地提高风险管理水平有着重要的理论意义和实用价值。

作者简介

钱艺平，浙江工商大学金融学院教师，中南大学管理学博士，浙江大学经济学院博士后。现主要从事博弈论、风险管理和金融工程等方面的研究，在DCDISSeriesB:Applications＆Algorithms、TheANZIAMJournal、《统计与信息论坛》等发表学术论文10余篇。主要讲授“金融市场与工具”、“期货投资学”、“证券投资学”、“投资银行学”等课程。

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