内容简介
《多资产配置》是当今、乃至未来投资管理行业的quan威经典。本书解决了以下问题:为什么配置通常只有一种方法,且只按照一个固定期间来做?谁说我们需要把阿尔法和贝塔分开来看?传统上对于风险和风险溢价的定义,还适用于多资产投资领域么?在组合投资管理过程中是否考虑了“真实风险”?在投资时将整个新兴市场独立出来看,是否具有意义?为什么亚洲的主动型管理人业绩远远落后于发达市场管理人?对于一个策略的回报业绩,你能区分有多少是来自于投资能力,有多少是来自于运气的么?支付管理人费用,究竟是促使利益一致,还是导致利益背离?为什么资产管理行业逐渐从多资产策略转向多资产解决方案?