书目

随机过程及其应用

内容简介

《随机过程及其应用》共分为九章。第一章简单回顾了概率论的基本知识,同时补充了特征函数、全期望公式、推广的全概率公式和乘法公式等随机过程学习中需要了解的一些定理和结论。第二章介绍了随机过程的基本概念以及基本过程的分类。第三章、第四章、第五章分类介绍了泊松过程、马尔可夫过程和维纳过程。第六章介绍了随机分析,这是研究平稳过程必备的基础。第七章和第八章讨论了平稳过程的各态历经性和谱分析。第九章介绍了随机过程在金融中的一个应用。本教材适合工科类和管理类的研究生以及相关课程的教师使用,也适合数学系以及有高等数学、概率论和积分变换基础的本科生学习。

作者简介

何凤霞(1964-),女,安徽省霍山县人,华北电力大学教授、硕士生导师,1985年本科毕业于安徽师范大学数学系,1988年硕士毕业于杭州大学数学系。长期从事随机过程、概率论与数理统计等课程的教学工作,主要研究方向是随机过程和应用统计。陈秋华(1969-),女,湖北省黄冈人,首都师范大学数学科学学院副教授,1991年毕业于北京师范大学数学系,长期从事概率论与数理统计的教学和研究工作,研究方向主要是应用统计,在核心期刊、杂志发表相关论文20余篇。叶振军(1976-),男,华北电力大学数理学院副教授,硕士生导师。研究方向:金融数学与金融工程、金融风险管理。2004年硕士毕业于天津大学理学院,2008年博士毕业于天津大学管理与经济学部金融工程研究中心。工作期间曾先后从教于计算机系和数学系,讲授《C++程序设计》、《数据结构》、《运筹学》、《概率论与数理统计》、《金翮数学与金融工程》、《金融风险管理》等课程。

目录

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