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金融计量学：时间序列分析视角/21世纪高等院校金融学教材新系

内容简介

金融学是社会科学中最具有魅力的学科之一，因为无论是微观层面的公司金融，还是宏观层面的货币金融、国际金融等，都与人们的经济生活紧密相关。20世纪90年代之后金融时间序列分析方法在金融领域也得到了广泛的应用和发展。所以选择合适的教材就成为教师教学和学生学习的一个关键环节。本教材内容涵盖金融计量的主要分析方法，同时强调理论与实际应用相结合，并且应用的实际例子大部分以中国的经济金融数据为主，并包括非线性金寸间序列分析方法等金融计量前沿知识。同时在编写过程中，把涉及到的比较繁难内容以简单浅显的语言形式和容易理解的图表形式解读出来，并且结合金融计量软件讲解一些具体数据处理和回归操作过程，形式新颖，期望使读者阅而不烦。本书适合用作金融学、经济学和工商管理等专业的研究生或高年级本科生教材，对于有计量经济学基础或者正在学习计量经济学基础课程的学生，本书不失为一本很好的学用书。另外，对于具有一定金融学或经济学基础的从业人员和科研工作者，本书也可以作为一本案头参考书。

作者简介

张成思，中国人民大学财政金融学院副教授。英国曼彻斯特大学经济学博士，英国皇家经济学会成员，中国财政金融政策研究中心研究员，中国人民大学财政金融学院金融学—数学双学位实验班项目负责人，国家外汇管理局和世界银行受邀专家，JMCB、ManchesterSchool等多个国际SSCI期刊匿名审稿人。研究方向为金融时间序列分析、通货膨胀动态机制与货币政策分析等。近年来多篇文章发表于JournalofMoney、CreditandBanking、EmpiricalEconomics、AppliedEconomicsLetters、China＆WorldEconomy等SSCI国际期刊，以及《经济研究》、《金融研究》、《经济理论与经济管理》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》等中文核心期刊，并有多篇英文文章收录于国际ISTP检索，同时是《初级计量经济学》、《初级计量经济学——EViews的应用》和“国际金融》等双语教材的中文作者。曾在英国曼彻斯特大学经济学院讲授《计量经济学》、《高级统计学》和《宏观经济学》等课程，在中国人民大学开设的课程有《金融计量学》、《时间序列分析》、《国际金融》和《金融专业英语》等。

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21世纪高等院校金融学教材新系

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