动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践

本书为DSGE领域入门级专著，讲述了DSGE模型的基本建模理论和求解逻辑，并示例如何在Dynare中加以实现。DSGE的基本建模理论涵盖了经典的RBC模型、新古典模型、RBC模型的拓展(MIU、CIA)、新凯恩斯模型和中等规模DSGE模型，并着重介绍了税收设定、可变资本利用率、投资调整成本、投资边际效率冲击、金融加速器机制、开放经济建模、利率钉住、两种定义下的1优货币政策和DSGE中微观福利度量方法等问题。DSGE的求解逻辑涵盖了一阶(线性化、B&K方法、Schur方法和待定系数法)和二阶的扰动算法、脉冲响应的计算、随机模拟和确定性模拟、1大似然和贝叶斯参数估计及其逻辑。此外，对Dynare的安装、使用、编译逻辑、语法表示、使用技巧和错误排除等也进行了详细介绍并加以示例。本书1大的特点就是理论密切联系实践。在讲述DSGE理论的同时，辅以大量的模型示例来讲述求解过程和一阶条件，并在Matlab和Dynare中加以编程实现，并提供每个模型甚至每个图形对应的mod文件和Matlab源代码，使得读者知其然，更知其所以然。另外，本书在讲述建模理论的同时，注重分析其经济含义与背景，帮助读者建立经济学直觉。如在讲解MIU建模理论时，将其和著名的费雪货币数量理论相结合加以论述；在讲解CIA建模理论时，将其和弗里德曼规则相联系。此书中的专业术语注重英文再现，帮助初学者准确把握概念。虽然本书定位于DSGE领域入门级学习资料，但目标读者群并不仅限于宏观经济学专业的学生(如高年级本科生、硕士和博士研究生)。对于那些从事宏观经济研究的学者，特别是对DSGE建模理论不甚熟悉的学者，以及银行、政府、企事业单位等相关研究机构的宏观经济研究人员，本书同样适用。