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数学金融学
作者
雍炯敏
著
刘道百
著
出版社
上海人民出版社
出版时间
2003年1月 第1版
ISBN
9787208045736
定价
38.00
内容简介
本书可以分为三个部分,第一部分包括一至四章,主要介绍数学金融学中的一些基本概念和若干基本思想。第二部分包括第五章至七章,着重讲述了单时段市场中的两个基本问题:未定权益定价问题和期望效用最优化问题。第三部分包括第八章至十一章,这部分可以称作为“连续理论”。这一部分在随机微分方程的框架下讨论连续时间证券市场,包括投资组合的自融资性、市场的完备性和无套利性,等价鞅测度、Black-Scholes欧式期权定价公式、美式期权定价、最优投资组合和均值方差问题、利率期限结构,等等。
目录
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