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最优控制理论中的随机线性调节器问题：随机最优线性调节器问题

内容简介

随机优化问题是对受随机扰动影响的动力学系统的研究，该系统可以被控制以优化某些性能准则。在过去的几年中，控制理论的研究取得了长足的发展，特别是受到数学金融带来的随机优化问题的启发。涉及线性动力学和二次性能标准的问题通常称为线性调节器问题。通常的控制框架可能是研究深入的控制问题，线性二次控制问题或线性调节器问题是用于处理一个由一组微分方程控制的系统的性能指标的小化问题。本书是一部英文版的数学专著，深入研究了线性二次性控制相关知识。

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