相依重尾风险模型的渐近估计

《相依重尾风险模型的渐近分析》以重尾分布相关理论为基础,从保险行业风险管理的角度,量化巨灾风险和金融风险及其相依性、多维性对保险公司偿付能力造成的影响,从而为保险公司稳健经营以及风险预警提供理论支持.《相依重尾风险模型的渐近分析》详细介绍了各种重尾分布族的定义、性质和分类,并研究了相依情形下的max-sum等价问题.在此基础上,结合经典的更新风险模型,并充分考虑保险产品的多样性以及由此带来的相依性、保险资金风险投资带来的金融风险以及与索赔风险的交互作用,建立了相应的风险模型,并研究了模型中破产概率的渐近估计问题.随着考虑因素的增多,所得模型与现实更加贴近,所得结论解释性和实用性更强.